استراتژی ها و سیستم های تجاری سودآور - RSI ، Stochastics ، MACD و Bollinger

بازارهای مالی بسیار رقابتی شده اند. بیشتر معامله گران خرده فروشی رقابت را دشوار می دانند زیرا آنها اغلب استراتژی های تجاری سودآوری ندارند و حتی در صورت استفاده از برنامه های خوب ریسک و مدیریت پول ، تمام پول خود را از دست می دهند. این باعث می شود که سؤال: آیا هنوز هم می توان استراتژی ها و سیستم های معاملاتی سودآور را پیدا کرد؟

بله ، با تلاش و پایداری زیاد ، هنوز هم می توانید استراتژی ها و سیستم های تجاری سودآور را پیدا کنید. با کمال تعجب ، برخی از سودآورترین استراتژی ها و سیستم ها بسیار ساده هستند و مبتنی بر شاخص های متداول که همیشه آن را می شناسید استوار است.

در این پست ، ما در مورد چند استراتژی که مبتنی بر شاخص های مشترک است که قبلاً از آنها استفاده می کنیم ، بحث خواهیم کرد.

1. RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) توسط ولز وایلدر ایجاد شد و با کتاب وایلدر به نام جدید مفاهیم در سیستم های معاملاتی فنی ، که در سال 1978 منتشر شد ، محبوب شد. از آن زمان ، RSI به یکی از پرکاربردترین شاخص ها برای معامله گران تبدیل شده است.

تحقیقات نشان می دهد که RSI یکی از مفیدترین شاخص های سهام معاملاتی است. در حالی که می تواند به تنهایی کار کند ، اغلب در هنگام ترکیب با برخی از فیلترها و شاخص های دیگر بهترین کار را انجام می دهد. RSI بهترین کار را بر روی اوراق بهادار انجام می دهد که دارای معقول هستند ، مانند سهام.

استراتژی های کمی ، با بیش از 20 سال تجربه پشتی ، تأیید می کند که RSI به طور منطقی روی سهام و شاخص های سهام خوب کار می کند و RSI را می توان در استراتژی های معاملاتی معنادار استفاده کرد ، به خصوص هنگامی که معیارها ، متغیرها یا فیلترها را اضافه می کنید.

به نظر می رسد که بازه های زمانی کوتاه برای RSI بهتر کار می کنند-به عنوان مثال ، اغلب از RSI 2 دوره استفاده می شود. یک سیگنال خرید معمولی هنگامی اتفاق می افتد که خواندن مقادیر 15 یا کمتر را نشان می دهد ، در حالی که یک خواندن بالاتر از 85 ، یک سیگنال فروش محسوب می شود. با استفاده از یک RSI 2 روزه و تنظیم استراتژی که وقتی نشانگر زیر 15 سقوط می کند و تجارت را هنگام عبور از 85 بسته می کند ، خریداری می کند ، منحنی سهام به این شکل است:

همچنین روش های دیگری برای استفاده از RSI وجود دارد ، مانند ترکیب دو شاخص RSI-RSI بلند مدت برای فیلتر کردن روند و RSI کوتاه مدت برای شناسایی مجموعه های تجاری.

2. تصادفی

نشانگر تصادفی یک نوسان ساز است که توسط جورج لین در اوایل دهه 50 اختراع شده است. شاخص قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت (تفاوت بین بالا و پایین) در طی یک دوره مشخص مقایسه می کند و سپس از یک متوسط برای صاف کردن نتیجه استفاده می کند. جورج لین با توجه به نحوه نشان دادن این شاخص قیمت بسته شدن نسبت به دامنه قیمت را ردیابی می کند ، آن را یک شاخص حرکت می داند.

با استفاده از دو سبک معاملاتی ، استراتژی هایی را که از شاخص تصادفی استفاده می شود ، کمیت می کند: میانگین برگشت کوتاه مدت (بیش از حد/oversold) و کراس اوور ٪ K و ٪ D. این آزمایش در SPDR S& P 500 ETF (SPY) انجام شد. این آزمایش نشان داد که یک دوره برگشت کوتاه مدت دو تا پنج روز بهتر کار می کند تا زمانی که آستانه بسیار کم باشد ، مانند مثال 25. به همین ترتیب ، دوره هموار سازی باید به همان اندازه کم باشد.

آنها با استفاده از ٪ k (2،2) آزمایش کردند ، با خروجی که نزدیک امروز بالاتر از گذشته دیروز است ، و این منحنی سهام زیر را نشان می دهد:

از سال 1993 تا مارس 2021 497 معاملات وجود داشته است ، به طور متوسط 0. 58 ٪ در هر تجارت و ضریب سود 2. 33. حداکثر کاهش 19. 8 ٪ بود که بد نیست. بنابراین ، با دوره های کوتاه نگاه ، استراتژی بیش از حد/Oversold تصادفی به خوبی کار می کند.

آنها همچنین انواع مختلفی از متقاطع ٪ k و ٪ d را آزمایش کردند ، اما حتی با بهینه سازی ، هیچ کس نتوانست حتی به نتیجه استراتژی بیش از حد/بیش از حد نزدیک باشد.

3. MACD

MACD (واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت) یک شاخص حرکت نوسان است اما روند و معکوس های بالقوه را نیز نشان می دهد. این تفاوت بین دو EMA-12 دوره EMA و 26 دوره EMA-را اندازه گیری می کند و آن را با SMA 9 دوره ای از آن تفاوت مقایسه می کند.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خطوط سریع و آهسته. خط سریع تفاوت بین EMA های 12 و 26 است ، در حالی که خط آهسته میانگین حرکت آن تفاوت است. همچنین ممکن است یک هیستوگرام وجود داشته باشد که تفاوت بین خط سریع و خط سیگنال آهسته را نشان می دهد. وقتی هیستوگرام در حال افزایش است ، به این معنی است که سرعت خط سریع بیشتر از خط سیگنال آهسته انتخاب می شود.

بهترین روش برای استفاده از MACD وجود ندارد. برخی از آنها از هیستوگرام MACD برای یافتن شرایط بیش از حد و فراگیر استفاده می کنند. الزامات این استراتژی به شرح زیر است:

1. نوار هیستوگرام MACD باید 4 روز پشت سر هم کاهش یافته باشد.
2. چهارمین بار آخرین نوار باید زیر صفر باشد.
3. نزدیک جریان ETF باید پایین تر از روز قبل باشد.
4. اگر سه معیار فوق صحیح است ، در نزدیکی آن وارد شوید.
5. وقتی نزدیک امروز بالاتر از گذشته دیروز است ، از نزدیک خارج شوید.

با استفاده از دوره های بازگشت 12 ، 26 و 9 روزه ، استراتژی های کمیته منحنی سهام زیر را در S& P 500 ETF (ترکیبی) دریافت کردند:

نتایج میتواند به شکل ذیل خلاصه شود:

• CAGR 4. 79 ٪ است
• میانگین سود در هر تجارت 0. 95 ٪ است
• ضریب سود 4. 22 است
• حداکثر کاهش 16 ٪ است.

به نظر می رسد این استراتژی برخی از وعده ها را نشان می دهد و به نظر می رسد در چندین ETF دیگر نیز به خوبی کار می کند.

یکی دیگر از استراتژی های MACD که همچنین کار می کند ، ترکیب هیستوگرام MACD و نشانگر RSI است. نشانگر RSI ثابت شده است که یک شاخص مفید برای استراتژی های معنادار است و هنگامی که با هیستوگرام MACD ترکیب می شود ، بسیار خوب عمل کرد.

استراتژی ، در اینجا ، ترکیب "هیستوگرام آهسته" با RSI دو روزه است. قانون خرید در RSI کم وقتی خواندن هیستوگرام MACD نیز کم است. در اینجا کد در Amibroker آورده شده است:

fast = ema (c ، 12) - ema (c ، 26) ؛

هیستوگرام = سریع - آهسته ؛

Sell= Close >Ref (H ، -1) ؛

این استراتژی این منحنی سهام مرکب را برای S& P 500 می دهد:

نتایج میتواند به شکل ذیل خلاصه شود:

• CAGR 6. 36 ٪ است
• میانگین سود در هر تجارت 0. 76 ٪ است
• ضریب سود 2. 45 است
• حداکثر کاهش 16 ٪ است

در مقایسه با استراتژی هیستوگرام MACD ، استراتژی MACD-HISTOGROM/RSI معاملات بیشتری دارد. همچنین در مقایسه با تجارت RSI دو روزه بدون هیچ معیار دیگری بهتر عمل می کند.

4. گروههای بولینگر

گروههای بولینگر از سه خط تشکیل شده است:

• میانگین حرکت ساده یا نمایی X در وسط
• باند بالاتر از میانگین متحرک (باند بولینگر فوقانی) که تعداد X انحراف استاندارد را بالاتر از میانگین متحرک اندازه گیری می کند
• باند زیر میانگین متحرک (باند پایین بولینگر) که X انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است

متداول ترین روش تجارت باندهای بولینگر احتمالاً استفاده از باندهای فوقانی و تحتانی به عنوان سطح بیش از حد یا بیش از حد است. بنابراین ، هنگامی که قیمت در خارج از باند پایین بسته می شود ، یک وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، و هنگامی که از بالای باند بالا بسته می شود ، نشانگر یک وضعیت بیش از حد است.

استراتژی های کمیت این استراتژی ساده را آزمایش کردند: "وقتی قیمت سهم دو انحراف استاندارد را زیر میانگین 10 روز بسته می کند ، طولانی می شود. هنگام عبور از میانگین 10 روز از آن خارج شوید. "در Amibroker ، کد مانند این است:

در اینجا منحنی سهام مرکب برای S& P 500 ETF وجود دارد:

همانطور که مشاهده می کنید ، این استراتژی تا سال 2018 به خوبی انجام شده است. با این حال ، از آن زمان از دست رفته است.