میانگین متحرک نمایی - 5 استراتژی تجارت ساده

تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکت جهت گیری آینده با مطالعه رفتار گذشته در بازار جوش می یابد. خوب ، شما به احتمال زیاد راهی بهتر برای ارزیابی بازار از میانگین متحرک نمایی (EMA) پیدا نخواهید کرد.

امروز ، ما می خواهیم نگاهی بیندازیم که چگونه می توانید از استراتژی های متوسط معاملات در حال حرکت برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت استفاده کنید.

در حالی که تعدادی از میانگین های متحرک وجود دارد ، شما فقط باید یک یا دو نفر را یاد بگیرید تا موفق باشید.

در این پست ، ابتدا در سطح بالایی توضیح خواهیم داد که میانگین متحرک نمایی چیست. سپس ما به چند استراتژی شیرجه می شویم و در آخر با جایی که شاخص می تواند شکست بخورد ، نزدیک شویم.

فهرست مطالب

میانگین متحرک نمایی چقدر است؟

اگر به یک نمودار با میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی نگاه کنید ، در نگاه اول نمی توانید بین این دو تفاوت قائل شوید.

با این حال ، در زیر کاپوت ، از نظر نحوه محاسبه آنها تفاوت های اساسی وجود دارد.

بیایید بگوییم که شما در حال تجارت روزانه هستید و به دنبال عملکرد قیمت ماه گذشته هستید. آیا موافقت می کنید که تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت هفته گذشته درک بهتری از رفتارهای بازار امروز ارائه می دهد؟آیا شما همچنین موافقت می کنید که اقدام قیمت امروز احتمالاً عملکرد قیمت فردا را دیکته می کند؟

EMA از این تصور بسیار استفاده می کند که معامله گران باید بیشتر به جدیدترین اقدام قیمت توجه کنند. اگرچه بیشتر بسته های نمودار مدرن به طور خودکار EMA را برای شما محاسبه می کنند ، اما هنوز هم می توانیم فرمول را بررسی کنیم تا به افزایش درک شما کمک کند.

چگونه می توان میانگین متحرک نمایی را محاسبه کرد؟

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی برای تجارت هر ساز ، باید سه مرحله را طی کنید.

ابتدا باید میانگین حرکت ساده را بفهمیم. اگر می خواهیم SMA 10 روز گذشته را محاسبه کنیم ، به سادگی مقادیر 10 قیمت پایانی آخر را خلاصه می کنیم و 10 را تقسیم می کنیم.

در مرحله بعد ، ما باید برای تعداد دوره هایی که می خواهیم برای EMA محاسبه کنیم ، ضرب وزنه برداری را بفهمیم.

ضرب وزن

ضرب وزنه برداری با فرمول زیر محاسبه می شود:

EMA (فعلی) = ((قیمت (جریان)) - EMA (PREV)) X چند برابر) + EMA (PREV)

همیشه باید به یاد داشته باشید که تعداد دوره ها تأثیر عمیقی بر ضرب وزن خواهد گذاشت.

همانطور که ما از 10 روز در این نمونه متوسط حرکت نمایی استفاده می کنیم ، ضرب وزنه برداری به شرح زیر محاسبه می شود:

(2 / (دوره های زمانی + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0. 1818 (18. 18 ٪)

پس از محاسبه مقادیر چند برابر SMA و وزنه برداری ، می توانید EMA را با محاسبه زیر به راحتی محاسبه کنید:

فرمول EMA

(بسته شدن قیمت-ام (روز قبل)) x ضرب + EMA (روز قبل) [1]

چرا معامله گران حرفه ای استفاده از میانگین متحرک نمایی را ترجیح می دهند؟

وقتی صحبت از تجارت زنده می شود ، معامله گران حرفه ای و تحلیلگران کمی تمایل دارند که از میانگین حرکت نمایی در مقابل میانگین حرکت ساده یا میانگین متحرک وزنی استفاده کنند.[2]

میانگین متحرک ساده هیچ تأکید بر عملکرد قیمت اخیر ندارد ، بنابراین این حتی یک مبارزه عادلانه نیست.

هنگام محاسبه میانگین متحرک وزنی ، باید در فرمول از یک وزن ثابت یا ضرب استفاده کنید. به عنوان مثال ، قیمت WMA ممکن است برای هر شمعدان قبلی کاهش یابد تا وزن بیشتری به فعالیت های اخیر بدهد.

شکل 4: EMA سریعتر نسبت به تغییر عملکرد در مقایسه با SMA و WMA واکنش نشان می دهد

در مقابل ، هنگام محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) ، وزن یا چند برابر سازگار نیست اما اهمیت بیشتری را برای حرکت قیمت اخیر نشان می دهد.

بنابراین ، میانگین متحرک نمایی بسیار سریعتر نسبت به پویایی قیمت واکنش نشان می دهد و نمایش دقیق تری از روندها را در مقایسه با SMA و WMA ارائه می دهد.[3]

تجارت با میانگین متحرک نمایی

در حالی که می توانید از بسیاری جهات از استراتژی متوسط تجارت در حال حرکت استفاده کنید ، معامله گران حرفه ای به ساده نگه داشتن امور می پردازند.

در اینجا فقط چند روش برای تجارت با نشانگر وجود دارد:

1. روند زیر - شما در اصل از EMA برای ردیابی روند اصلی استفاده می کنید. اگر سهام فراتر از حد متوسط نباشد - شما در تجارت می مانند.
2. میانگین صلیب در حال حرکت - با استفاده از دو صلیب متوسط متحرک مختلف در حال حرکت می توانید سیگنال های خرید و/یا فروش را تولید کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید یک صلیب متوسط سریع داشته باشید که میانگین آهسته ای برای ایجاد سیگنال تجاری باشد.
3. پشتیبانی و مقاومت پویا - دوره های EMA مانند 50 یا 200 می توانند به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل کنند.

5 استراتژی تجاری متوسط متحرک در حال حرکت

در مرحله بعد ، ما 5 استراتژی معاملاتی را که می توانید برای تجارت روزانه با میانگین متحرک نمایی استفاده کنید ، پوشش خواهیم داد. من همچنین چالش هایی را که هنگام استفاده از شاخص با آن روبرو خواهید شد ، برجسته خواهم کرد.

شماره 1 - تولید سیگنال خرید

شکل 1: نمودار 5 دقیقه ای شرکت فورد موتور (NYSE: F)-8 اکتبر 2015

در شکل 1 ، ما یک EMA با رنگ سبز 13 دوره ای و یک EMA با رنگ قرمز 21 را در نمودار 5 دقیقه ای از شرکت فورد موتور (NYSE: F) اعمال کرده ایم.

همانطور که می بینید ، در سمت چپ ، هنگامی که خط سبز از بالای خط قرمز حرکت کرد ، قیمت به زودی حرکت صعودی به دست آورد و شروع به حرکت کرد. اگر تجارت را در تاریخ 8 اکتبر انجام دادید ، به راحتی در هر سهم حدود 14. 60 دلار سفارش طولانی وارد می کردید و از تجارت نزدیک به 15. 10 دلار خارج می شوید ، با سود 50 درصدی برای هر سهم که معامله می کنید.

این صادقانه ساده ترین استراتژی است که بارها و بارها در سراسر وب خواهید دید. لطفاً توجه داشته باشید که فقط به تماشای میانگین صلیب سود نخواهید رسید. برای به دست آوردن یک ترکیب برنده ، باید شاخص های اضافی و الگوهای نمودار را به ترکیب اضافه کنید.

نکته این استراتژی این است که به سادگی به شما نشان دهیم که چگونه می توان سیگنال های خرید را با EMA ایجاد کرد.

شماره 2 - تولید سیگنال فروش در حین تجارت

شکل 2: نمودار 5 دقیقه ای شرکت اپل (NASDAQ: AAPL)-8 اکتبر 2015

در شکل 2 ، ما یک بار دیگر میانگین های حرکت نمایی 13 و 21 دوره را در نمودار 5 دقیقه ای قیمت اعمال کرده ایم ، اما این بار در Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

همانطور که در صلیب دوم در نمودار مشاهده می کنید ، هنگامی که EMA سبز 13 دوره از زیر 21 دوره قرمز EMA عبور کرد ، قیمت بلافاصله شروع به به دست آوردن حرکت نزولی کرد.

اگرچه این نوسانات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، و حتی اگر بعد از بسته شدن نوار در زیر صلیب EMA رو به پایین وارد بازار شوید ، هنوز هم می توانستید AAPL را با 109. 00 دلار در هر سهم کوتاه کنید و در نزدیکی 108. 20 دلار خروج کنید و سود 0. 80 دلار سریع برای هر سهم کسب کنید.

نکته نشان دادن این تنظیم این است که نشان دهید که می توانید کوتاه بروید. اما باز هم ، لطفاً به یاد داشته باشید که قبل از قرار دادن تجارت صرفاً بر اساس این استراتژی ، در ابزار تجارت خود بیشتر نیاز دارید.

شماره 3 - نمونه متوسط حرکت نمایی از پشتیبانی و مقاومت پویا

در شکل 1 و 2 ، قیمت اغلب به سمت EMA های دوره 13 و 21 باز می گردد و سپس در خط ادغام می شود.

شکل 3: ادغام قیمت در حدود 10 دوره EMA از نمودار 5 دقیقه Apple Inc ، 9 اکتبر 2015

در شکل 3 ، می بینید که قیمت می تواند پشتیبانی و مقاومت را در سطح اصلی EMA نیز پیدا کند.

از آنجا که EMA ها بسته به عملکرد قیمت همیشه در حال حرکت به بالا یا پایین هستند ، این سطوح به عنوان مناطق محوری پویا عمل می کنند تا معاملات طولانی و کوتاه را انجام دهند. با این حال ، ما اکیداً توصیه می کنیم که از محرک های اقدام قیمت استفاده کنید تا به جای قرار دادن کورکورانه خرید محدود یا سفارشات در اطراف این خطوط ، سفارش دهید.

شماره 4 - استفاده از میانگین متحرک نمایی به عنوان توقف برای برک آوت

معاملات Breakout یکی از محبوب ترین استراتژی های دنیای تجارت فعال است. با این حال ، یکی از بزرگترین چالش هایی که با شکستن معاملات روبرو خواهید شد ، جایی است که می توانید توقف های خود را قرار دهید. این می تواند به همان اندازه پیچیده باشد که شما آن را درست کنید.

شما می توانید انتخاب کنید تا توقف خود را در زیر سطح کلیدی برک آوت یا کمترین شمعدان اخیر قرار دهید. این جایی است که میانگین متحرک نمایی می تواند به مرحله اجرا برسد تا یک استراتژی خروج واضح را برای شما فراهم کند.

راه اندازی

شما می خواهید در آستانه شکستن با تعدادی از میله های داخل ، سهام را ببینید. این به شما نشان می دهد که سهام در حال ساختن علت لازم برای شکستن بالاتر است. در صورت طولانی شدن به دنبال یک باز نزدیک به اوج روز باشید.

تعریف نزدیک به نوسانات سهام بستگی دارد اما یک قانون انگشت شست کمتر از 1 ٪ است. معیار دیگری که می توانید استفاده کنید این است که بررسی کنید که چگونه سهام در حال بغل کردن میانگین متحرک نمایی است.

بغل کردن میانگین حرکت نمایی قبل از شکستن

در مثال بالا ، من نشان می دهم که چگونه می توانید این استراتژی را با استفاده از داده های قبل از بازار نیز اعمال کنید. برای معامله گر خرده فروشی که از قبل از بازار استفاده نمی کند ، این راه اندازی برای معامله گر مشهود نیست.

توجه کنید که چگونه سهام به میانگین حرکت نمایی 20 دوره ای باز می گردد و سپس سمت راست بالاتر را در قسمت باز شلیک می کند.

متوقف کردن قرار دادن برای شکستن

برای متوقف کردن تجارت می توانید از کم شمع Breakout یا نزدیک زیر میانگین استفاده کنید.

چرا این موضوع مهم است؟خوب برای محافظت از حساب خود در طول حمل و نقل طولانی ، باید ضررهای خود را کاهش دهید. اگر پس از افزایش قابل توجه سهام ، سهام خریداری کنید ، قیمت واقعاً از حد متوسط دور خواهد بود.

این امر باعث گسترش عمده بین ورود شما و جایی می شود که از نظر فنی از ریل خارج است.

بازگشت به مثال تجارت ، پس از شکستن و می بینید که این یک سیگنال معتبر است ، می توانید دوباره به پایین نوسان برگردید تا تجارت یا میانگین متحرک دیگر را متوقف کنید.

اگر از اقدام قیمت یا میانگین در حال حرکت با دوره بالاتر استفاده می کنید ، می توانید از فروش های لرزش که مانند نمونه در نمودار بالاتر از PAYC در حدود سطح 121. 50 رخ می دهد ، خودداری کنید. توجه کنید که چگونه قیمت به سرعت پشتیبانی را پیدا کرد و به عقب برگردید تا به اوج های جدید ضربه بزنید.

بغل کردن میانگین حرکت به سمت نزولی

این تنظیم همچنین به نزولی کار می کند. در مثال بالا ، من می خواستم یک مجموعه غیر معمول را بگیرم. همانطور که می بینید سهام RDHL به زیبایی در فضای باز است. سپس سهام شروع به چرخش می کند. اکنون ، شما می توانید ضعف را بخرید که انتظار می رود سهام بالاتر باشد.

یکی از سیگنال های کلیدی که می دانید این کار با شکست مواجه می شود این است که سهام هرگز زیاد شمع اول را شکست و از سطح باز پایین تر بود.

به عنوان یک معامله گر طولانی ، این یک سیگنال برای شما دور ماندن است.

در مرحله بعد ، سهام شروع به آزمایش میانگین متحرک نمایی مکرر می کند و در نتیجه اثر نورد با میانگین متحرک ایجاد می کند. سپس سهام از طریق میانگین متحرک نمایی و پایین روز باز می شود و سنبله می شود.

قرار دادن توقف خود را در یک کوتاه

اکنون می توانید بعد از ورود به موقعیت کوتاه ، از بالا از شمعدان یا میانگین متحرک استفاده کنید تا حرکت اولیه را متوقف کنید. اگر اوضاع به نفع شما باشد ، شما می توانید دوباره یا یک حرکت متوسط یا اقدام قیمت دیگر را برای متوقف کردن تجارت انتخاب کنید.

دلیل اینکه من دوست دارم از میانگین های متحرک برای مدیریت شکست اولیه استفاده کنم این است که یک نسبت تجارت عالی برنده به از دست دادن ایجاد می کند ، که شما باید به عنوان یک معامله گر سودآور باشید.

من اهمیتی نمی دهم که چقدر خوب هستید ، شما می خواهید 30 ٪ تا 40 ٪ از زمان را از دست دهید. این نوع استراتژی شما را با محکم نگه داشتن توقف اولیه خود به صندلی راننده باز می گرداند ، در حالی که هنوز تمام پتانسیل های صعودی در تجارت را به شما می دهد.

شماره 5 - استفاده از چندین میانگین متحرک

زمانهایی وجود دارد که من معامله گران با یک تن میانگین حرکت در یک نمودار را می بینم. اکنون کاری که من به شما توصیه می کنم انجام دهید این است که از چهار یا پنج میانگین به دنبال کراس اوور در هر یک برای تولید سیگنال های تجاری استفاده نکنید.

روش دیگری که می توانید استفاده کنید این است که روند را با میانگین های متعدد دنبال کنید و بسته به سرعت حرکت سهام ، تغییر می کند ، تغییر می کند که میانگین متحرک شما را از تجارت متوقف می کند.

آیا این فقط کمی شما را گیج کرده است؟

بنابراین ، بیایید بگوییم که شما در تجارت هستید و سهام در حال تجارت است اما هیچ سطح کلیدی را شکسته است. آیا معقول است که سپس از میانگین حرکت 5 دوره برای ردیابی قیمت استفاده کنیم؟به احتمال زیاد ، زیرا احتمالاً تعدادی از معاملات Whipsaw را وارد خواهید کرد.

بنابراین ، شما به احتمال زیاد بهتر است با یک دوره زمانی بسیار بزرگتر تجارت کنید ، بنابراین می توانید از همه سر و صدا جلوگیری کنید و منتظر باشید تا قیمت با یک دوره 100 یا 200 در حال حرکت در تعامل باشد تا ببینید آیا معامله گران قاب زمانی بزرگتر می توانند آب بیشتری اضافه کنندبه حرکت

بگذارید تنظیمات را برای ارائه برخی از وضوح نشان دهم.

میانگین های متحرک چند نمایی

در ابتدای فروش ، سرعت حرکت پایین قوی بود. میانگین کوتاهتر 20 دوره کار بسیار خوبی را انجام داد و شما را در تجارت با استراحت اولیه و دوباره سرعت فروش فوری انجام داد. سپس RDHL از ساعت 11:45 تا 3 بعد از ظهر صاف شد.

این امر تعدادی از سیگنال های تجاری کاذب ایجاد کرد زیرا RDHL شروع به نقض خط آبی (20 دوره متوسط در حال حرکت) کرد ، اما هیچ اقدامی پیشخوان قوی وجود نداشت.

مناطق ادغام

در طی این دوره ادغام می خواهید برای جلوگیری از این تقلبی های سر ، EMA کوتاه تر را خندق کنید. این جایی است که شما می خواهید به میانگین طولانی تر روی آورید تا شما را در تجارت نگه دارد. در این مثال ، ما برای مدیریت روند از میانگین متحرک نمایی 50 دوره استفاده می کنیم.

شما به احتمال زیاد سؤال را می پرسید ؛خوب چگونه می توانید از کدام میانگین متحرک استفاده کنید؟جواب تا حدودی درگیر است. شما باید به نوسانات هر سهام نگاه کنید و سپس تعیین کنید که کدام میانگین در حال حرکت بهترین کار برای مدیریت تجارت را انجام می دهد. این امر ذهنی خواهد بود زیرا شما باید این تصمیمات را به سرعت و در پرواز انجام دهید.

بنابراین ، برای شروع باید به نظم و انضباط سخت رعایت کنید و تعداد میانگین ها را به بیش از دو یا سه محدود کنید.

جایی که استراتژی های متوسط معاملات در حال حرکت نمایی می تواند شما را کاهش دهد

هر شاخص دارای نقص است و EMA نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این بخش از پست ، من قصد دارم متداول ترین راه هایی را که استراتژی های متوسط معاملات در حال حرکت می توانند هنگام تجارت ناامید شوند ، پوشش دهم.

شماره 1 - بسته شدن فراتر از حد متوسط

این یکی از ناامید کننده ترین تجربیات است که برای اولین بار با استفاده از استراتژی های متوسط معاملات در حال حرکت ، شروع می کنید. سهام در جهت مورد نظر شما خواهد رفت و همانطور که انتظار می رود ، نوعی اصلاح شروع می شود.

سپس غیرقابل تصور اتفاق می افتد. سهام زیر میانگین متحرک بسته می شود.

چه کار میکنی؟شما موقعیت را بدون تردید می بندید و بعد این اتفاق می افتد.

در مثال بالا توجه داشته باشید که یک شمع وجود داشت که پس از شکستن فراتر از EMA بسته شد. بنابراین ، چه اتفاقی می افتد ، سهام بیشتر از 10 ٪ افزایش می یابد.

حال لطفاً روی 10 ٪ تمرکز نکنید ، زیرا من شخصاً از معاملات سهام بسیار بی ثبات بازنشسته شده ام.

برای جلوگیری از این شرایط چه کاری انجام می دهید؟

خوب ، شما دو گزینه دارید. گزینه اول این است که شما موقعیت خود را می بندید و به از دست دادن توقف خود پایبند هستید. در این رویکرد هیچ آسیبی وجود ندارد زیرا بازار ارتباط چندانی با نمودارها و شاخص ها ندارد و در نهایت به عنوان یک معامله گر به نظم و انضباط شما می رسد.

گزینه دیگر این است که توقف خود را کمی فراتر از میانگین قرار دهید. به این ترتیب ، هنگامی که سر جعلی ظاهر می شود ، به خودتان فاصله کافی داده اید تا از حرکت مکنده حجم نور جلوگیری کنید.

شماره 2 - سود بیش از حد

ما به طور خلاصه در مورد این موضوع زودتر بحث کردیم اما این یکی فقط روش اشتباه من را می کشد. من می دانم که آنها فقط سود کاغذی هستند و شما قرار است همه چیز را رها کنید اما فرصت از دست رفته است.

شما همه کارها را درست انجام دادید. شما سهام مناسب را انتخاب کردید ، ورودی خود را به درستی مدیریت کردید ، از پول زیادی استفاده نکردید و اجازه می دهید سود شما اجرا شود. خوب در اینجا مشکل ایجاد می شود - شما اجازه می دهید همه چیز با میانگین متحرک خیلی دور شود.

سود پایین تخلیه

نمودار فوق نشان می دهد که اگر در حال تجارت با مسائل بی ثبات هستید یا نیاز به تجارت در مورد قیمت دارید ، به طور متوسط در نمودار خود به چندین میانگین نیاز دارید.

سهام سهام در 20 دقیقه به معنای واقعی کلمه 30 ٪ بود. حالا ، در چه نقطه ای سهام را می فروشید؟چالشی که شما با آن روبرو بودید این است که اگر منتظر استراتژی متوسط تجارت در حال حرکت قابل اعتماد خود هستید ، بیش از نیمی از سود خود را به شما باز می گردانید و سپس نمک را به زخم اضافه می کنید ، قبل از گزاف گویی تجارت خود را بسته اید.

من شخصاً از پیدا کردن خودم در این نوع موقعیت ها بیمار و خسته شدم ، بنابراین اخیراً تجارت سهام شناور کم را کاهش دادم. من قادر به استفاده از EMA و سایر ابزارهای فنی هستم و سهام در واقع با برخی از ظرافت های عقل به آنها پایبند است.

بنابراین ، شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می توانید سود را نسبت به اشتهای ریسک خود حفظ کنید. اما نکته این نیست که پولی را که در بازار به دست آورده اید پس بدهید.

از کدام EMA باید استفاده کنید؟

نتیجه

استراتژی های متوسط معاملات در حال حرکت نمایی می تواند ابزاری بسیار قدرتمند در زرادخانه یک معامله گر روز باهوش باشد. با این حال ، این گریل مقدس نیست.

در اینجا چند مورد از نکات برجسته ای که باید در خاطر داشته باشید آورده شده است:

• برای مدیریت موقعیت ها و واقعیت غیرقابل پیش بینی حرکت قیمت هنگام تجارت با EMAS از چندین میانگین متحرک استفاده کنید
• من شخصاً از دو میانگین متحرک نمایی در نمودارهای خود استفاده می کنم. نه برای معاملات متقاطع بلکه برای مدیریت نوسانات همانطور که سهام من در مقابل من است

منابع اضافی

اگر دوست دارید سهام اسلاید را دوست دارید ، این عرشه عالی را در EMA ببینید. این حدود 11 صفحه است و به فرمول و محاسبات عمیق تر می شود.

برای تمرین میانگین تنظیمات متحرک نمایی ذکر شده در این پست در سهام و آینده ، لطفاً به صفحه اصلی ما در TradingsIms.com مراجعه کنید. ببینید که چگونه ما می توانیم به شما در رسیدن به اهداف تجاری خود کمک کنیم.