اینگونه است که من از میانگین های متحرک استفاده می کنم

من در مورد میانگین های حرکت بسیار سؤال می کنم. بسیاری از مردم فکر می کنند که این نشانگر باورنکردنی است که منجر به ثروت می شود. متأسفانه ، آنها دورترین چیز از آن هستند. اینها فقط خطوط نامرئی هستند که افراد دوست دارند رنگهای مختلفی را برای اغراق در معنی خود بکشند. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد: برخی از آنها کوتاه مدت هستند ، برخی طولانی مدت هستند ، برخی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند در حالی که برخی دیگر به همان اندازه وزن دارند. من می خواهم بگویم که اگر میانگین های متحرک به اندازه کافی روی صفحه نمایش خود داشته باشید ، یکی از آنها کار خواهد کرد!

امروز می خواهم به طور ساده با شما به اشتراک بگذارم که چگونه از آنها استفاده می کنم:

میانگین متحرک به سادگی یک مکانیسم هموار سازی برای تغییر در قیمت است. این همه چیز استیک میانگین متحرک ساده یک شاخص عقب مانده است که ما فقط برای کمک به روند تشخیص روند استفاده می کنیم. ما آن را یک خط نامرئی می دانیم ، به این معنی که هیچ رابطه مستقیمی با تاریخ قیمت وجود ندارد. سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس مبادلات قبلی سهام سهام (یا هر دارایی) بین خریداران و فروشندگان است. از آنجا که یک میانگین متحرک فقط یک مکانیسم صاف کننده است ، به این معنی که دوره نوسانات قیمت دوره (نویز) را صاف می کند ، اصول کلاسیک قطبیت اعمال نمی شود.

به عنوان یک تعریف ، یک میانگین متحرک ساده فقط یک میانگین بدون وزنی از مجموعه مقادیر مشخص است. به عنوان مثال ، میانگین حرکت ساده 200 روزه متوسط قیمت بسته شدن را در طول 200 روز گذشته می گیرد. پس از بسته شدن هر روز جدید ، داده های 200 روز پیش از محاسبه حذف می شوند و قیمت بسته شدن روز اخیر اضافه می شود. این در پایان هر دوره ترسیم شده است ، بنابراین در طی یک دوره زمانی یک خط ایجاد می کند. به همین دلیل است که آنها آن را "متحرک" می نامند.

در اینجا محاسبه اساسی است اگر شما مانند من یک ریاضی ریاضی هستید:

فرمول: [(دوره 1 + دوره 2 + دوره 3 +… + دوره 199 + دوره 200)/200]

هر چه افق زمانی کوتاه تر برای میانگین حرکت ساده شما ، یعنی 10 روز SMA ، 20 روز SMA و غیره ، بی ثبات تر است و سر و صدای کمتری از آن فیلتر می شود. من یک افق زمانی متوسط دارم. برای من این بدان معنی است که در حالی که من اهمیتی نمی دهم که امروز اتفاق افتاده است ، من نیز اهمیتی نمی دهم که سال آینده چه اتفاقی می افتد. من می خواهم در این سه ماه درآمد کسب کنم. بنابراین هفته ها و ماه ها مراقب هستیم. میانگین متوسط در حال حرکت برای اهداف خاص من بهترین کار را می کند. برای نمودارهای روزانه من از میانگین حرکت ساده 200 روزه استفاده می کنم و برای نمودارهای هفتگی از میانگین حرکت ساده 200 هفته استفاده می کنم. باز هم ، فقط برای کمک به شناخت روند.

می توان استدلال کرد که شیب میانگین متحرک بیشتر یا حداقل به همان اندازه مهم است تا جایی که قیمت نسبت به آن است. شما اغلب چیزهایی مانند "XYZ امروز بالاتر از میانگین متحرک ____ روز خود بسته است" می شنوید. این بیانیه اگر در متن قرار داده نشود 100٪ بی ربط است. آیا روند میانگین متحرک در همان جهت سهام است یا مخالف؟آیا صاف است؟چند وقته صاف بوده؟

اولویت شماره 1 در تحلیل تکنیکال، شناسایی جهت روند اولیه است. این تمام کاری است که ما اینجا انجام می دهیم. ما به دنبال جام مقدس نیستیم. سهام به کدام سمت می رود؟بالا یا پایین؟پاسخ دادن به آن مرحله اول است. سپس می‌خواهیم به دنبال نشانه‌های قدرت باشیم یا نشانه‌های خستگی. اما ابتدا باید قبل از انجام هر کار دیگری مشخص کنیم که به کدام سمت می رود. قیمت مهمترین شاخص فنی است که ما داریم. بنابراین میانگین های متحرک مکملی برای رفتار قیمت در فرآیند شناسایی روند هستند.

اگر قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه شیب دار صعودی داشته باشند، به احتمال زیاد در روند نزولی قرار ندارند. هر گونه فروش کوتاه در آن محیط باید صرفاً برای معاملات برگشت متوسط باشد و نه چیزی مهمتر از آن. اگر قیمت ها در پایین ترین سطح و بالاترین پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه نزولی قرار گیرند، به احتمال زیاد در روند صعودی قرار نمی گیرند. هر گونه خرید سهام در آن محیط باید برای برگشت های متوسط صعودی باشد و نه بیشتر. نکته این است که روند را شناسایی کنید و بیشتر در آن جهت سرمایه گذاری کنید، به استثنای سناریوهای شدید. ما باد را در پشت خود می‌خواهیم و میانگین متحرک به شناسایی سمتی که باد می‌وزد کمک می‌کند.

چیزی که می خواهیم از آن جلوگیری کنیم این است که سهام (یا هر دارایی) در نزدیکی یک دوره متوسط در حال حرکت در حال معامله است. این به طور معمول محیطی است که فاقد هرگونه روند است. با توجه به اینکه قیمت نزدیک به 200 روز مسطح است ، می گویند ، دستور العمل برای سردرد است. Whipsaws (شکست های شکست خورده یا شکست های شکست خورده) در این محیط امری عادی است. شکستگی ها تمایل ندارند که به اوج جدید خود ادامه دهند و به سرعت به معنای بازگشت هستند. این همان چیز در مورد شکست ها است ، آنها تمایل دارند که به پایین ترین سطح جدید خود ادامه ندهند و به سرعت به عقب برگردند. هنگامی که قیمت نزدیک به یک دوره متوسط در حال حرکت است ، هر دو گاوها و خرس ها ناامید می شوند. این جایی است که ما ترجیح می دهیم حق بیمه را در بازار گزینه ها بفروشیم یا به دنبال میانگین معکوس باشیم وقتی قیمت ها به چندین انحراف استاندارد دور از میانگین می رسند. اگر می توانید ، بهترین شرط بندی شما این است که فقط از آن کاملاً دور شوید. به من اعتماد کن.

من شخصاً ترجیح می دهم از میانگین حرکت ساده 200 روزه استفاده کنم. انواع دیگری از مکانیسم هموار سازی مانند میانگین متحرک نمایی یا میانگین حرکت هندسی وجود دارد که وزن هر دوره را بر اساس فرمول مکانیسم صاف کننده خاص تغییر می دهد. اگرچه این ممکن است برای برخی مفید باشد ، تنها استفاده من برای میانگین متحرک کمک به شناسایی جهت روند اولیه و/یا ثانویه در یک بازار معین است. این برای خرید و فروش سیگنال نیست. مردم سعی می کنند شما را بر اساس میانگین متقاطع حرکت یا بفروشند یا بفروشند. رسانه ها اغلب قیمت های عبور از این میانگین های متحرک را نقل می کنند. آنها آنها را صلیب طلایی و صلیب مرگ می نامند. با تو شوخی ندارم. فقط از مطالب مانند آن دور نشوید. فرار کن!

بیایید نگاهی به چند نمونه بیندازیم. به یاد داشته باشید ، این مسیری است که میانگین متحرک در حال حرکت است که ما نیز به آن نگران هستیم. در اینجا یک نمودار هفتگی از سهام خورشیدی ETF $ TAN وجود دارد. این یک مثلث متقارن خوب و تمیز بود که پس از شکستن به صعود ، شکست خورد. میانگین متحرک 200 هفته ای شیب دار به سمت پایین به شما هشدار می داد که این شکست بعید به نظر می رسد. فروش سریع نتیجه تمام فشار فروش نزولی بود که در یک روند نزولی معمولی پیدا خواهید کرد ، که این میانگین حرکت 200 هفته ای به خوبی برای ما تعریف می کند:

S& P500 در سال 2012-2013 نمونه خوبی از رسانه ها بوده است که همه از میانگین حرکت 200 روزه هیجان زده می شوند ، اما عدم اطلاع رسانی به سرمایه گذاران/معامله گران از جهت آن. این یک رویداد جدید نیست. سر و صدا استاحساس راحتی کنید که به عقب برگردید و عناوین آن روزها را بخوانید. هر دوی این "استراحت" از میانگین متحرک 200 روزه چیزی جز فرصت خرید نبود. شیب رو به بالا میانگین متحرک به شما کمک می کند تا تعریف کنید که ما هنوز در یک صعود قرار داشتیم. بنابراین شروع مواضع کوتاه پس از استراحت ایده وحشتناکی بود. این نوع محتوا را نادیده بگیرید. سمی است

و سرانجام در اینجا مثال خوبی از عدم روند وجود دارد. من به کسی که در بازارهای نوظهور بین سالهای 2013-2014 تجارت می کند ، حسادت نمی کنم. به میانگین حرکت 200 هفته ای مسطح نگاه کنید و به کمبود روند قیمت نگاه کنید. میانگین متحرک 200 هفته ای مسطح به ما می گوید که این بازار پر از سردرد خواهد بود. من سردرد را دوست ندارم:

به این ترتیب من از میانگین متحرک 200 دوره استفاده می کنم. هیچ روش درست یا نادرستی برای نزدیک شدن به هر یک از ابزارهای فنی ما وجود ندارد. در پایان روز همه اینها به مدیریت ریسک انضباط می رسد. من فقط فکر می کنم که تعریف جهت روند اساسی در این زمینه به زمان زیادی کمک می کند. بنابراین این فقط جایی نیست که قیمت نسبت به 200 روز باشد ، بلکه شیب مکانیسم هموار سازی است که من نیز به آن علاقه مندم.